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Finite-sample generalized confidence distributions and sign-based robust estimators in median regressions with hetereogenous dependent errors

Coudin, Elise; Dufour, Jean-Marie - 2017

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011610097

The sensitivity of the RESET tests to disturbance autocorrelation in regression analysis

Leung, Siu Fai; Yu, Shihti - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 26 (2001) 4, pp. 721-726

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001625682

Testing linear regression model with AR(1) errors against a first-order dynamic linear regression model with white noise errors : a point optimal testing approach

Sriananthakumar, Sivagowry - In: Economic modelling 33 (2013), pp. 126-136

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010192022

Finite-sample distribution-free inference in linear median regressions under heteroscedasticity and non-linear dependence of unknown form

Coudin, Elise; Dufour, Jean-Marie - In: The econometrics journal 12 (2009), pp. 19-49

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003876273

Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle

Wolf, Katja - 2005 - 1. Aufl.

Empirische Analysen mit Paneldaten sind aus der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung seit Beginn der 80er Jahren nicht mehr wegzudenken. Die Beliebtheit resultiert unter anderem aus der Möglichkeit, mithilfe von Paneldaten unbeobachtete Unterschiede zwischen den...