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A Bayesian analysis of time-varying jump risk in S&P 500 returns and options
Carverhill, Andrew; Luo, Dan - In: Journal of financial markets 64 (2023), pp. 1-21
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014466112
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Bewertung multivariater Derivate : zeit- und zustandsdiskrete Modellierungen
Kobel, Michael - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000562865
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Asset pricing theory
Skiadas, Costis - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004931699
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Handbook of financial econometrics, mathematics, statistics, and machine learning
Lee, Cheng F. (ed.); Lee, John C. (ed.) - 2021
/ C F Lee. Credit analysis, bond rating forecasting, and default probability estimation / C F Lee. Market model, CAPM, and … : theory and empirical evidence / C F Lee, C-M Tsai and A C Lee -- vol. iv. A dynamic capm with supply effect theory and … intertemporal CAPM on international corporate finance / J-R Chang, M-W Hung and C F Lee. What drives variation in the international …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012643541
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State-Preference-Theorie und Asset Pricing : eine Einführung; mit 3 Tab.
Zimmermann, Heinz - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000990337
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Bewertung, Anwendungsmöglichkeiten und Hedgingstrategien von Swaptions
Rauleder, Rainer - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890817
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Optionen, Futures und andere Derivate ; [Hauptbd.]
Hull, John - 2012 - 8., aktualisierte Aufl., [der Amerikan. Aufl.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009546912
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An Introduction to The Mathematics of Finance
Pollard, A. H. - 2014 - 2nd ed
An Introduction to the Mathematics of Finance provides a simple, nonmathematical introduction to the mathematics of finance. Topics discussed in this book include simple interest; compound interest-annual compounding; annuities-certain; use of compound interest; and sinking funds. The equations...
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Optionen, futures und andere Derivate ; [Hauptband]
Hull, John - 2022 - 11., aktualisierte Auflage
Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung...
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