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Zur Notwendigkeit des Corporate Portfolio Management: Eine Würdigung der wissenschaftlichen Forschung der letzten vier Jahrzehnte
Nippa, Michael - Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2011
Diversifikations- und M&A-Forschung wird dem Corporate Portfolio Management (CPM) und CPM Instrumenten seit den 1980er Jahren kaum … portfolio management (CPM) and CPM tools receive considerably less regard since the 1980s, as our review of the literature in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009422081
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Zur Notwendigkeit des Corporate Portfolio Management: Eine Würdigung der wissenschaftlichen Forschung der letzten vier Jahrzehnte
Nippa, Michael - 2011
Diversifikations- und M&A-Forschung wird dem Corporate Portfolio Management (CPM) und CPM Instrumenten seit den 1980er Jahren kaum … portfolio management (CPM) and CPM tools receive considerably less regard since the 1980s, as our review of the literature in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307742
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Kreditportfoliorisikomodelle - Ein geeignetes Instrumentarium zur aufsichtsrechtlichen Erfassung von Ausfallrisiken?
Grundke, Peter - Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht an der … - 2000
Der Verfasser stellt zwei kommerziell vertriebene Kreditportfoliorisikomodelle, CreditMetrics und CreditPortfolio-View, anhand von Ablaufdiagrammen dar und beschreibt die wichtigsten Modellunterschiede. Auf der Basis dieses Vergleiches werden gravierende Probleme diskutiert, die einer Verwendung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005840326
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Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at Risk
Rau-Bredow, Hans - 2001
Der Value at Risk Ansatz wurde Anfang der neunziger Jahre von amerikanischen Investmentbanken zur Kontrolle von Finanzmarktrisiken entwickelt. Unter anderem wegen des Einsatzes von Derivaten und anderer Finanzinnovationen wurde es zunehmend schwieriger, die Risiken größerer, komplex...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005840852
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A risk aversion paradox and wealth dependent utility
Löffler, Andreas - 1996
optimal portfolio being riskless. We discuss a solution of that paradox in detail. (JEL D80, G11, D10). …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842122
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Credit Portfolio Modelling, Marginal Risk Contributions, and Granularity Adjustment
Rau-Bredow, Hans - 2002
This paper first provides a simple but very general framework for credit portfolio modellingwhich is based on the … very large, infinitelyfine-grained portfolio. The framework contains typical models like CreditRisk+and CreditMetrics as … granularity adjustment in a"lumpy" credit portfolio. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843044
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Value at Risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans - 2002
Normalverteilungshypothese einfach als ein bestimmtes Vielfaches der Portfolio-Standardabweichung gegeben ist. In diesem Fall ergeben sich außer …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843088
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Dryland Wheat variety selection in the Texas High Plain
Park, Seong Cheol; Cho, Jaesung; Bevers, Stanley J.; … - Southern Agricultural Economics Association - SAEA - 2012
wheat variety selection using the portfolio approach at various risk aversion levels. Results showed that the optimal wheat …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009421096
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A closed-form solution to the continuous-time consumption model with endogenous labor income
Zhang, Aihua - Centre for Research into Industry, Enterprise, Finance … - 2007
supply and portfolio are obtained analytically by means of the martingale method. The Euler equation under uncertainty is …
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Opportunity portfolio: Moving beyond single opportunity explanations in international entrepreneurship research
Chandra, Yanto; Styles, Chris; Wilkinson, Ian - In: Asia Pacific Journal of Management 32 (2015) 1, pp. 199-228
-driven explanations and research in IE. These preliminary results reveal a new concept labeled here as opportunity portfolio processing … processes but not previously documented mechanisms in IE. Our study allowed us to induce a set of IE opportunity portfolio … that, taken together, move us closer to an opportunity portfolio perspective in IE. Copyright Springer Science …
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