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A second moment approach to probabilistic IRR using Taylor series
Kim, Byung-cheol; Reinschmidt, Kenneth F. - In: The engineering economist : a journal devoted to the … 57 (2012) 1, pp. 1-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009526049
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Value-at-risk : theory and practice
Holton, Glyn A. - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001748316
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Schätzung von variierenden Beta-Koeffizienten mit dem Kalman-Filter
Boos, Anna Carri - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000746710
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Tests for market model instability : an empirical comparison of tests using recursive residuals
Knif, Johan - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126783
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Stock markets, current account dynamics, and exchange rate determination
Mercereau, Benoît - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780033
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Essays on finite sample inference and financial econometrics
Bao, Yong - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386763
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Ein neuer Ansatz für die Beschreibung der Varianz von Renditen
Geyer, Alois - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 42 (1994) 3, pp. 202-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001158105
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Nonlinear long memory models with applications in finance
Zaffaroni, Paolo - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001397476