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Testing the appropriateness of statistical methods
Neuburger, Hugh M. - In: Financial analysts' journal : FAJ 47 (1991) 4, pp. 83-88
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001111204
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Comparing large-sample maximum Sharpe ratios and incremental variable testing
Hanke, Michael; Penev, Spiridon - In: European journal of operational research : EJOR 265 (2018) 2, pp. 571-579
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011811449
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A generalized Black-Litterman model
Chen, Shea D.; Lim, Andrew E. B. - In: Operations research 68 (2020) 2, pp. 381-410
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012213340
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Testing the efficiency of given portfolios using robust and multivariate methods
Lindén, Mikael; Suoperä, Antti - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000817251
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Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
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Kreditrisikomessung : statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen
Henking, Andreas; Bluhm, Christian; Fahrmeir, Ludwig - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280572
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Statistik, Ökonometrie, Optimierung : Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement
Poddig, Thorsten; Dichtl, Hubert; Petersmeier, Kerstin - 2008 - 4., vollst. überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003597953
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Kreditrisiko : Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios
Zitzmann, Vera - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003534771