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Measurement and decomposition of tracking error variance
Ammann, Manuel; Tobler, Jürg - 2000
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The sampling error in estimates of mean-variance efficient portfolio weights
Britten-Jones, Mark - In: The journal of finance : the journal of the American … 54 (1999) 2, pp. 655-671
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Organisationsstruktur und Organisationsfehler
Föhr, Silvia; Beyer, Jens - 2000
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Aktives Portfoliomanagement auf Basis von Fehlbewertungen in den Renditeerwartungen
Stotz, Olaf - 2003
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Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
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Aktives Portfoliomanagement auf Basis von Fehlbewertungen in den Renditeerwartungen
Stotz, Olaf - 2004
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A double Sharpe ratio
Morey, Matthew R.; Vinod, Hrishikesh D. - In: Advances in investment analysis and portfolio … 8 (2001), pp. 57-65
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Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Liebig, Thilo; … - 2005
In this paper we focus on the analysis of the effect of prediction and estimation risk on the loss distribution, risk measures and economic capital. When variables for the determination of probability of default and loss distribution have to be predicted because they are not available at the...
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Kreditportfoliorisikomodelle : wie tragfähig ist eigentlich die Datenbasis?
Meyer zu Selhausen, Hermann - In: Rechnungslegung, Steuerung und Aufsicht von Banken : …, (pp. 433-444). 2004
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
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