Preface -- Books for which the problems are designed -- Section A: Arbitrage and asset pricing -- Appendix A: Fundamentals of asset pricing -- Section a exercises -- Section B: Utility theory -- Appendix B: Technical fundamentals for utility theory -- Section B: Exercises -- Stochastic dominance...

Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert Techniken zu deren Umsetzung bei der...