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Das Minimum-Varianz-Portfolio und seine Bedeutung für die Anlagepraxis
Staehle, Hubertus - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003563000
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Performance evaluation, portfolio selection, and HARA utility
Breuer, Wolfgang; Gürtler, Marc - In: The European journal of finance 12 (2006) 8, pp. 649-669
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003396182
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Modellierung von Aktienanlagen bei laufenden Umschichtungen und einer Besteuerung von Veräußerungsgewinnen
Fochmann, Martin; Rumpf, Dominik - In: Journal of business economics : JBE 80 (2010) 9, pp. 945-968
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008649511
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A framework for LGD validation of retail portfolios
Hlawatsch, Stefan; Reichling, Peter - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003874654
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Risikomanagement im Rahmen des Immobilien-Portfoliomanagements institutioneller Investoren
Stock, Alexandra - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003874880
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Handbuch Solvency II : von der Standardformel zum internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA
Bennemann, Christoph (ed.); Oehlenberg, Lutz (ed.);  … - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009011513
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Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
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Persönliche Finanzplanung : Modelle und Methoden des Financial Planning
Schmidt, Günter - 2011 - 2. Aufl.
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