Nous exposons dans cet article les avancees de la theorie de la decision en environnement incertain au cours des vingt dernieres années. plus precisément, nous partons des modeles d'esperance (objective et subjective) d'utilite pour ensuite en presenter les generalisations recentes.

Une methodologie alternative aux modeles multicriteres fondes sur l'etude economique et financiere de la firme est proposee afin d'estimer le risque de defaut des entreprises et d'elaborer un indicateur du risque de faillite. Nous recourons a une methode de Gestion Actif - Passif d'estimation...

Cet article se propose d'evaluer l'existence des enigmes de la prime de risque et du taux sans risque sur donnees francaises de 1897 a 1996. Nous verifions tout d'abord l'inaptitude du modele standard d'evaluation d'actifs base sur la consommation a reproduire la prime de risque historique pour...

En considerant que l'une des caracteristiques des problemes environnementaux est le niveau d'incertitude qui les accompagne, nous proposons d'etudier les effets de ces incertitudes sur les comportements de choix de portefeuille et d'epargne des agents. Nous montrons alors qu'a l'equilibre...

L'ambition de ce travail est d'evaluer quantitativement la capacite de l'epargne de precaution a s'assurer contre le risque de chomage dans le cadre d'une economie caracterisee par des risques idiosyncratiques se traduisa nt par une heterogeneite sur le marche du travail. Il apparaît que...

Cet article se propose d'etudier les proprietes d'un modele d'equilibre general en presence de risque purement microeconomique lorsque les agents se comportent selon le modele d'utilite esperee au sens de Choquet (Choquet Expected Utility), ie., ils maximisent une esperance non-additive d'utilite.