Los colchones de capital para las entidades de importancia sistémica (EIS) fueron diseñados para mitigar los riesgos que suponen estos bancos grandes y complejos. Mediante un modelo de datos de panel para una muestra de bancos europeos que cotizan en bolsa se demuestra que los requerimientos...

Artículo de revista ; Se entiende por capital regulatorio el nivel de capital mínimo exigido por el regulador, y por capital económico, el nivel de capital que elegirían los accionistas de un banco en ausencia de regulación. Este trabajo analiza sus determinantes en el contexto del modelo...

¿Cómo deberían diseñarse los requerimientos de capital bancarios para hacer frente a los riesgos financieros derivados de la transición climática? Para responder a esta pregunta, primero, desarrollamos un modelo macroeconómico bancario de equilibrio general en el cual el sector productivo...

Artículo de revista ; Uno de los principales objetivos de la propuesta de reforma del Acuerdo de Capital actualmente en vigor es acercar el capital regulatorio por riesgo de crédito al capital económico que las entidades más avanzadas están calculando internamente. El Documento Consultivo...

Artículo de revista ; El objetivo de este artículo es dar una visión global de los resultados obtenidos por la banca española en el estudio de impacto, denominado QIS3, que el Comité de Basilea decidió llevar a cabo antes de la publicación del tercer documento consultivo (CP3). Para ello,...

Artículo de revista ; El objetivo de este artículo es, en primer lugar, describir de forma somera las principales características en las que se basa la última propuesta de reforma del Acuerdo de Capital de 1988, para posteriormente realizar un análisis más profundo del enfoque IRB y de las...

Artículo de revista ; A pesar del retraso, Basilea II se concluirá este año y se aplicará en los países que pertenecen al Comité de Basilea antes de que finalice el año 2006. ¿Cómo afectará este acuerdo entre un conjunto de países del G-10+ a las economías emergentes? En este...

Artículo de revista ; El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) ha estado trabajando en el diseño de un nuevo acuerdo de capital que vincule más estrechamente los requerimientos de capital regulatorio exigido a los bancos con el nivel de riesgo en que incurren. El Acuerdo de...

Artículo de revista ; En este artículo se analizan varios métodos de estimación de la EAD en operaciones con límites de crédito explícitos y se estudia su optimalidad desde un punto de vista interno y regulatorio. Se parte de un conjunto de datos de referencia (RDS) obtenido de...

Artículo de revista ; El crecimiento de los criptoactivos en los últimos años, su potencial uso como medio de cambio o de ahorro y sus posibles riesgos para la estabilidad financiera derivados, entre otros, de sus interconexiones con el sector bancario han exigido la atención de las...