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Die Messung des Marktrisikos von Portefeuilles aus Aktien und Aktienoptionen

Locarek-Junge, Hermann; Prinzler, Ralf; Straßberger, Mario - 2001

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Die Bestimmung des Portefeuillerisikos bei nichtlinearer Wirkung der Risikofaktoren

Locarek-Junge, Hermann - 1998

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Hedging vega risk with the VOLAX future : some first results

Locarek-Junge, Hermann; Roth, Randolf - 1998

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Die Beurteilung von Marktrisiken mit künstlichen neuronalen Netzen

Locarek-Junge, Hermann - In: Betriebswirtschaftliche Anwendungen des Soft Computing …, (pp. 127-144). 1998

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Estimating value-at-risk using neural networks

Locarek-Junge, Hermann - In: Informationssysteme in der Finanzwirtschaft : mit 35 …, (pp. 385-397). 1998

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Risikomessung in Portefeuilles mit Derivaten

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Locarek-Junge, Hermann; Prinzler, Ralf - 1997

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Risikomessung, Risikomaße und Value-at-Risk

Kürsten, Wolfgang; Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 33 (2004) 2, pp. 202-207

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Investor behavior in times of conflict : a natural experiment on the interplay of geopolitical risk and defense stocks

Klein, Tony - In: Journal of economic behavior & organization 222 (2024), pp. 294-313

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The Impact of Oil Price Uncertainty on GCC Stock Markets

Alqahtani, Abdullah - 2019

This paper investigates the dynamics of the co-movement of GCC stock market returns with global oil market uncertainty, using an ARMA-DCC-EGARCH and time varying Student-t copula models. Empirical results demonstrate that oil uncertainty has significant and time varying impacts on the GCC stock...

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