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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560
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Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement
Wildenauer, Nicole - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406422
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Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Knapp, Michael - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641394
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Risikofaktoren und Korrelatioen für Bonitätsveränderungen
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 55 (2003) 3, pp. 199-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001756125
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Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland
Hamerle, Alfred; Liebig, Thilo; Rösch, Daniel - In: Die Bank (2002) 7, pp. 470-473
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001677942
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Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II
Hamerle, Alfred; Reusch, Matthias; Wadé, Markus - In: Die Bank (2004) 3, pp. 198-204
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001946063
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Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle : Berücksichtigung der Risikoeigenschaften von CDO-Tranchen mit Hilfe der Bond-Repräsentation
Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer - In: Risiko-Manager (2011) 1, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008778766
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Spekulation oder Diversifikation? : strukturierte Kreditverbriefungen
Hamerle, Alfred; Schropp, Hans-Jochen - In: Risiko-Manager (2010) 20, pp. 1,10-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008660050
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Mehrjährige makroökonomische Stresstests : ein ökonometrischer Ansatz ; Stressszenarien im Bankenportfolio
Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 9, pp. 1,8-15
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003691460
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Credit Risk Factor Modeling and the Basel Ii IRB Approach
Hamerle, Alfred - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012989345