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Diers, Dorothea; Eling, Martin; Kraus, Christian; … - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 14 (2013) 4, pp. 353-377

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009788831

Modeling parameter risk in premium risk in multi-year internal models

Diers, Dorothea; Eling, Martin; Linde, Marc - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 14 (2013) 3, pp. 234-250

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009759773

The multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model

Diers, Dorothea; Linde, Marc - In: Insurance / Mathematics & economics 52 (2013) 3, pp. 590-598

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Das stochastische Re-Reserving : ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastische Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht

Kraus, Christian; Diers, Dorothea - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 99 (2010) 1, pp. 41-64

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Der Einsatz mehrjähriger interner Modelle zur Unterstützung von Managemententscheidungen

Diers, Dorothea - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 97 (2008), pp. 91-112

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Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models

Diers, Dorothea - In: German Risk and Insurance Review : GRIR ; das e-Journal … 5 (2009), pp. 1-28

Die Messung und Bewertung von Katastrophenrisiken stellt sich als sehr bedeutsames Gebiet dar, da sie einen großen Teil des gesamten Risikokapitals der Unternehmen binden. Aus diesem Grund soll der vorliegende Aufsatz zwei konkrete Ansätze zur Modellierung von Katastrophenschäden am Beispiel...

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