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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Understanding and managing interest rate risks
Chen, Ren-Raw - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000620475
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - 2009
Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
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Tools and techniques
Aït-Sahalia, Yacine (ed.); Hansen, Lars Peter (ed.) - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898678
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Applications
Aït-Sahalia, Yacine (ed.); Hansen, Lars Peter (ed.) - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898680
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Bayesian methods in finance
Račev, Svetlozar T.; Hsu, John S.; Bagasheva, Biliana S.; … - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003449632
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Time-varying factor models for equity portfolio management
Ebner, Markus - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003666905
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Model order reduction in parameter identification problems : error estimates and application to implied volatility surfaces
Schneider, Marina - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011532683