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A solution for M5 Forecasting-uncertainty : Hybrid gradient boosting and autoregressive recurrent neural network for quantile estimation
Chiew, Ernest; Choong, Shin Siang - In: International journal of forecasting 38 (2022) 4, pp. 1442-1447
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014381105
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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Feedforward versus recurrent neural networks for forecasting monthly Japanese Yen exchange
Dematos, Giovani (contributor) - In: Financial engineering and the Japanese markets 3 (1996) 1, pp. 59-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001204473
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Künstliche neuronale Netze und ihre Beziehungen zur Statistik
Widmann, Gabriele - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001543805
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Finanzmarktprognosen mit neuronalen Netzen : Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders
Graf, Jürgen (contributor) - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 121-143). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318069
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Wechselkursprognose : Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit neuronalen Netzen
Steurer, Elmar - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 85-120). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318070
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Fehlerkorrekturmodelle und neuronale Netzwerke : ein kombinierter Ansatz zur Prognose der europäischen Zinsentwicklung
Jandura, Dirk - In: Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich, (pp. 193-220). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001319159
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Essays on pricing in Digital Business
Schneider, Holger - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003642981
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Dynamische Aspekte in Markenwahlmodellen
Baumgartner, Bernhard - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001455389