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Statistische Messung der Einkommensmobilität
Trede, Mark - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000634058
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Nichtparametrische Schätzung bedingter Quantile in Zeitreihen : mit Anwendungen auf Finanzmarktdaten
Abberger, Klaus - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013260341
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Die systematische Stichprobe zur Schätzung zweiter Momente in kontinuierlichen Grundgesamtheiten
Hebbel, Hartmut - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373757
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Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000668367
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Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung
Köck, Christian - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003717606
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Equity and efficiency considerations of public higher education
Barbaro, Salvatore - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003075528
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772
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Das Testen der Martingaleigenschaft
Wittmann, Philippe - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008809144
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Multivariate maximum entropy densities applied for multivariate analysis of financial time series
Gao, Yang - 2014 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010383443
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Nichtparametrische Inferenz für Copulas : quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt
Dobrić, Jadran - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751715