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ARIMA : Bevölkerungsprognosen für Deutschland und Rheinland-Pfalz
Dempwolff, Nelly; Schulze, Peter M. - 2009
Die Analyse präsentiert Prognosen für die deutsche und rheinland-pfälzische Bevölkerung mithilfe von ARIMA-Modellen. Außerdem wird ein Vergleich dieser Ergebnisse zu den theoriehaltigen Prognosen des Statistischen Bundesamtes, des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und des...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003831162
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Point and interval forecasts of age-specific fertility rates : a comparison of functional principal component methods
Shang, Han Lin - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009565409
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Altersspezifische, markovkettenbasierte Fertilitätsprognose und ihre Bedeutung für die Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik : erweiterte und korrigierte Ausgabe
Strohner, Benjamin - 2016 - erweiterte und korrigierte Ausgabe
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011420228
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Global demographic change and international capital flows: theory and empirics
Liu, Weifeng - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012663804
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Venture capital cycles : empirical evidence from the USA
Füss, Roland; Alexandra, Andrea - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 2, pp. 183-210
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003353682
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Testing for threshold effect in ARFIMA models : application to US unemployment rate data
Lahiani, A.; Scaillet, Olivier - In: International journal of forecasting 25 (2009) 2, pp. 418-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003870074
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Time series modelling of tourism demand from the USA, Japan and Malaysia to Thailand
Chaovanapoonphol, Yaovarate; Lim, Christine; McAleer, … - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008669316
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Testing for threshold effect in ARFIMA models : application to US unemployment rate data
Lahiani, A.; Scaillet, Olivier - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003936768
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The conditional autoregressive wishart model for multivariate stock market volatility
Golosnoy, Vasyl; Gribisch, Bastian; Liesenfeld, Roman - 2010
We propose a Conditional Autoregressive Wishart (CAW) model for the analysis of realized covariance matrices of asset returns. Our model assumes a generalized linear autoregressive moving average structure for the scale matrix of the Wishart distribution allowing to accommodate for complex...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003972054
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Forecasting multivariate volatility using the VARFIMA model on realized covariance Cholesky factors
Halbleib, Roxana; Voev, Valeri - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 231 (2011) 1, pp. 134-152
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008902886