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The cross-section of output and inflation in a dynamic stochastic general equilibrium model with sticky prices
Döpke, Jörg; Funke, Michael; Holly, Sean; Weber, Sebastian - 2009
In a standard dynamic stochastic general equilibrium framework, with sticky prices, the cross sectional distribution of output and inflation across a population of firms is studied. The only form of heterogeneity is confined to the probability that the ith changes its prices in response to a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003844356
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Die Entscheidungsnützlichkeit der Leasingnehmerbilanzierung nach IFRS : eine empirische Analyse für den deutschen Kapitalmarkt
Müller, Benedikt Roman - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011413153
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Wertrelevanz von Jahresabschlussdaten : eine theoretische und empirische Betrachtung von Wertrelevanz im Zeitverlauf in Deutschland
Vorstius, Sven - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002472053
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Kapitalmarktreaktionen auf den Rechnungslegungswechsel zu IAS bzw. US-GAPP
Pellens, Bernhard; Tomaszewski, Claude - In: Rechnungswesen und Kapitalmarkt : Beiträge anläßlich …, (pp. 199-228). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425993
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Zum Verschuldungsverhalten deutscher Unternehmen - eine panelökonometrische Analyse auf Basis der Unternehmensbilanzstatistik der Deutschen Bundesbank
Stöss, Elmar - In: Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Nutzung von …, (pp. 118-129). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001463697
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Aktienrückkäufe in Deutschland : Renditeeffekte und tatsächliche Volumina
Seifert, Udo (contributor) - 2006
Aktienrückkäufe waren in Deutschland vor 1897 praktisch verboten, danach bis 1931 erlaubt. Ihr erheblicher Umfang bei … Aktienrückkäufe in Deutschland starken Einschränkungen, erfolgten aber trotzdem in einem moderaten Ausmaß. Eine Vereinfachung von … Aktienrückkäufen in Deutschland trat erst mit dem Inkrafttreten des KonTraG im Mai 1998 ein. Udo Seifert zeigt, vor welchem Hintergrund …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516641
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Aktienrückkäufe in Deutschland : Renditeeffekte und tatsächliche Volumina
Seifert, Udo - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389044
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Using accounting data in cartel damage calculations : blessing or menace?
Paha, Johannes - 2009
Standard methods for calculating cartel-damages rely on data of prices charged and quantity sold. Such data may not easily be available. In this paper, it is shown that a lower bound for cartel-damages can also be computed from accounting data. In previous literature it is shown that economic...
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