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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität

Müller-Merbach, Jens - 2009 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003851473

Robust estimation of integrated variance and quarticity under flat price and no trading bias

Schulz, Frowin C. - 2010 - 2nd version: August 7, 2010

. Additionally, we examine the new approach empirically with a dataset of electricity forward contracts traded on the Nord Pool … ; Zero-Returns ; Price Jumps ; Robust Estimation ; High-Frequency Data ; Electricity Forward Contract …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008939379

Explaining time-varying risk of electricity forwards : trading activity and news announcements

Schulz, Frowin C. - 2010 - 2nd version: March 25, 2011

We elaborate economic explanations for the time-varying risk of month, quarter and year base load electricity forward …, we study unscheduled news announcements causing high volatilities. For this, a unique dataset of urgent market messages … both transmission system operators (TSOs) and market participants (MPs), and measure their impact over varying event …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008989697

Risk management in cross-border electricity markets in Europe : analysis and valuation of derivative instruments

Marckhoff, Jan - 2011

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009125752

Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen

Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.

Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre schreitet die Liberalisierung der europäischen Elektrizitätsmärkte voran. Damit einher geht die Gründung von Handelsplattformen für Elektrizität, an denen überwiegend Erzeuger und Händler agieren. Die Liberalisierung führt einerseits zu...