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Poddig, Thorsten - 1996

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Covariances vs. characteristics : what does explain the cross section of the German stock market returns?

Fieberg, Christian; Varmaz, Armin; Poddig, Thorsten - In: Business research 9 (2016) 1, pp. 27-50

The characteristics book-to-market equity ratio, size and momentum are highly correlated with the average returns of common stocks. Fama and French (J Financ Econ 33(1):3-56, 1993), (J Finance 50(1):131-155, 1995) and (J Finance 51(1):55-84, 1996) argue (for size and the book-to-market equity...

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An investor’s perspective on risk-models and characteristic-models

Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten; Varmaz, Armin - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 17 (2016) 3, pp. 262-276

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Forecasting corporate defaults in the German stock market

Mertens, Richard Lennart; Poddig, Thorsten; Fieberg, … - In: Journal of risk 20 (2017/2018) 6, pp. 29-54

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Liquidity-driven approach to dynamic asset allocation : evidence from the German stock market

Baitinger, Eduard; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten; … - In: Financial markets and portfolio management 29 (2015) 4, pp. 365-379

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Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen für das Portfoliomanagement

Poddig, Thorsten; Sidorovitch, Irina - In: Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, …, (pp. 87-116). 2005

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The use of risk budgets in portfolio optimization

Unger, Albina - 2015

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Aktienkursprognose anhand von Jahresabschlussdaten mittels Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren

Poddig, Thorsten; Enns, Oxana - In: Operations research proceedings 2005 : selected papers …, (pp. 269-274). 2006

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Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen

Poddig, Thorsten; Varmaz, Armin - In: Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen : Stand …, (pp. 265-286). 2005

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The cross-section of cryptocurrency risk and return

Günther, Steffen; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 89 (2020) 4, pp. 7-28

Wir untersuchen den Querschnitt von über 1200 Kryptowährungen, gesammelt von 350 Handelsplätzen, in der Zeitspanne von Januar 2014 bis Juni 2020. Im speziellen untersuchen wir, ob weit verbreitete Charakteristika, wie Beta (Fama/MacBeth (1973)), Size (Banz (1981)) oder Momentum...

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