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Does rating analyst subjectivity affect corporate debt pricing?
Fracassi, Cesare; Petry, Stefan; Tate, Geoffrey - In: Journal of financial economics 120 (2016) 3, pp. 514-538
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011590242
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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Charakterisierung von Unternehmensanleihen -- Konzeption der empirischen Untersuchung und Datenaufbereitung -- Empirische Methodik: Bestimmung von impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Zinsstrukturkurven -- Empirische Untersuchung: Analyse der impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
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The information value of credit rating withdrawals
Yi, Seongbaek; Fairchild, Lisa M.; Shin, Yoon S. - In: International journal of bonds and derivatives 2 (2016) 2, pp. 108-132
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011587533
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Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Jobst, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635736
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Do credit market shocks drive output fluctuations? : evidence from corporate spreads and defaults
Meeks, Roland - In: Journal of economic dynamics & control 36 (2012) 4, pp. 568-584
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009554335
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Die Risikostruktur von Industrieanleihen : eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings
Tessin, Peter von - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001370932
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The Jarrow/Turnbull Default Risk Model Evidence from the German Market
Sögner, Leopold - 2018
In this article we estimate default intensities within the continuous time Jarrow/Turnbull (1995) model from daily observations of German bank bond prices, based on the default-free term structure estimated from the Svensson (1994) model provided by the Deutsche Bundesbank. Cross-sectional and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012923107
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Asymmetric effects of noise in Merton default risk model : evidence from emerging Asia
Omar, Arti; Prasanna, P. Krishna - In: Pacific-Basin finance journal 65 (2021), pp. 1-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013252819
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Are the Fama-French factors really compensation for distress risk?
Groot, Wilma de; Huij, Joop - In: Journal of international money and finance 86 (2018), pp. 50-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012000470