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Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen
Roth, Randolf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001376233
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Finanzinnovationen und Basisobjekte : die Aufnahme des Optionshandels an der Deutschen Terminbörse
Stöhr, Norbert - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913483
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Einsatz der Portfoliooptimierung im Asset Allocation-Prozess : Theorie und Umsetzung in die Praxis
Gügi, Patrick - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000914088
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Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen : ein Vergleich auf der Grundlage eines operationalisierten Risikomanagementkonzeptes
Braun, Thomas; Braun, Thomas K. - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013165659
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Essays on economic sentiment dynamics and asymmetric multifractal models of financial volatility
Sushko, Stepan S. - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012940057
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Information and frictions in financial markets
Eberbach, Jelena - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012821059
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Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken
Hehn, Elisabeth - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012700205
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Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
Wessels, Sebastian - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584118
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Pricing of bond options : unspanned stochastic volatility and random field models
Repplinger, Detlef - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013278100
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Essays on economic sentiment dynamics and asymmetric multifractal models of financial volatility
Sushko, Stepan S. - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012887751