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Hedging demands in financial markets
Hegi, Stépane - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001710231
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Limit order book dynamics and asset liquidity
Pristas, Georg - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003754583
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Value-at-risk for long and short trading positions : evidence from developed and emerging equity markets
Diamandis, Panayotis F.; Drakos, Anastassios A.; … - In: International review of financial analysis 20 (2011) 3, pp. 165-176
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009295738
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Neugestaltung von Unternehmensnetzwerken in der Finanzindustrie am Beispiel Anlagegeschäft : Vorgehensmodell, Gestaltungsoptionen und Bewertung
Reitbauer, Stefan Franz - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003750203
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Value-at-risk for long and short trading positions
Giot, Pierre; Laurent, Sébastien - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001596369
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Value-at-risk for long and short trading positions
Giot, Pierre; Laurent, Sébastien - In: Journal of applied econometrics 18 (2003) 6, pp. 641-664
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001843499
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Bewertung und Wirtschaftlichkeit der Eigengeschäfte im Handel von Banken
Kläusler, Christian-Nicolai - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001570954
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Entwicklung einer Börsensimulation auf dem Internet zur Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagenkenntnisse
Gall, Christoph - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001465696
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Modellrisiko bei Value at Risk-Schätzungen : ein Vergleich zwischen Normalverteilung und hyperbolischer Verteilung
Weber, Frithjof - In: Swiss journal of economics and statistics 136 (2000) 1, pp. 99-121
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001472208
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Application of simple technical trading rules to Swiss stock prices : is it profitable?
Isakov, Dušan; Hollistein, Marc - 1998
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