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This paper elaborates on the relative importance of sectoral shocks for real economic activity in Germany. Implications …. The empirical evidence is obtained by calculating cross-correlation coefficients of sectoral stock market returns with …
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Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden...
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