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Risk perception and diversification behaviour in investment decisions
Siebenmorgen, Niklas - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001553464
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Excess volatility : beyond discount rates
Giglio, Stefano; Kelly, Bryan T. - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011451780
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Extendible stock loan
Wu, Wei-Hwa - In: The North American journal of economics and finance : a … 58 (2021), pp. 1-12
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013188336
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Disasters and the Lucas orchard : essays in finance and macroeconomics
Martin, Ian - 2008
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Commodity forward curve dynamics with inventory information
Vicedom, Sebastian - In: Essays in finance : commodity derivatives, volatility …, (pp. 8-49). 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011646898
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Excess volatility : beyond discount rates
Giglio, Stefano; Kelly, Bryan T. - In: The quarterly journal of economics 133 (2018) 1, pp. 71-127
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Econometric models of limit-order executions
Lo, Andrew W.; MacKinlay, Archie Craig; Zhang, June - 1997
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Can time-varying risk of rare disasters explain aggregate stock market volatility
Wachter, Jessica - 2008
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