This paper considers Bayesian nonparametric estimation of conditional densities by countable mixtures of location-scale densities with covariate dependent mixing probabilities. The mixing probabilities are modeled in two ways. First, we consider finite covariate dependent mixture models, in...

Grundlagen der Optionspreistheorie -- Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion -- Anwendungsgebiete risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen -- Empirische Untersuchungen -- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.