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The spatial random effects and the spatial fixed effects model : the Hausman test in a Cliff and Ord panel model

Mutl, Jan; Pfaffermayr, Michael - 2008

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003776267

The spatial random effects and the spatial fixed effects model : the Hausman test in a Cliff and Ord panel model

Mutl, Jan; Pfaffermayr, Michael - 2008

small panels. -- spatial econometrics ; panel data ; random effects estimator ; within estimator ; Hausman test …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009735353

A test for strict stationarity

Lima, Luiz Renato; Néri, Breno de Andrade Pinheiro - In: Uncertainty analysis in econometrics with applications …, (pp. 17-30). 2013

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009711170

A correction function approach to solve the incidental parameter problem

Li, Guangjie; Leon-Gonzalez, Roberto - 2009

under a simple panel Poisson count model. We also extend the strategy to accomodate cases when information orthogonality is … unavailable, such as the linear AR(p) panel model. For the AR(p) model, there exists a correction function to fix the incidental … in both parameter estimation and model selection. -- dynamic panel data model with fixed effect ; incidental parameter …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003817215

Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle

Wolf, Katja - 2005 - 1. Aufl.

Empirische Analysen mit Paneldaten sind aus der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung seit Beginn der 80er Jahren nicht mehr wegzudenken. Die Beliebtheit resultiert unter anderem aus der Möglichkeit, mithilfe von Paneldaten unbeobachtete Unterschiede zwischen den...