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Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
Platen, Eckhard; Bruti-Liberati, Nicola - 2010 - 1. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934874
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Introduction to stochastic calculus applied to finance
Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard - 2008 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003427489
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Financial modelling with jump processes
Cont, Rama; Tankov, Peter - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001790344
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Non-life insurance mathematics : an introduction with the Poisson process
Mikosch, Thomas - 2009 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003779944
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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Sandmann, Klaus - 2001 - 2., verbesserte und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001498159
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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte : mit 19 Tabellen
Sandmann, Klaus - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001354860
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Stochastische Modelle in der Lebensversicherung : mit ... 15 Tabellen
Koller, Michael - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001391891
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Hausmann, Wilfried; Diener, Kathrin; Käsler, Joachim - 2002 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014012257
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Rational hedging and valuation with utility-based preferences
Becherer, Dirk (contributor) - 2001 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001639701
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A benchmark approach to quantitative finance
Platen, Eckhard; Heath, David C. - 2010 - Corr., 2. print.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779415