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GLS-detrending and regime-wise stationarity testing in small samples
Lopez, Claude - In: Economics letters 104 (2009) 2, pp. 99-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003870503
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A Survey of Recent Advances in Forecast Accuracy Comparison Testing, With an Extension to Stochastic Dominance
Corradi, Valentina - 2013
In recent years, an impressive body or research on predictive accuracy testing and model comparison has been published in the econometrics discipline. Key contributions to this literature include the paper by Diebold and Mariano (DM: 1995) that sets the groundwork for much of the subsequent work...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013079051
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Inference for local distributions at high sampling frequencies : a bootstrap approach
Hounyo, Ulrich; Varneskov, Rasmus Tangsgaard - In: Journal of econometrics 215 (2020) 1, pp. 1-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012439150
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Testing for non-correlation between price and volatility jumps
Jacod, Jean; Klüppelberg, Claudia; Müller, Gernot - In: Journal of econometrics 197 (2017) 2, pp. 284-297
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011818360
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Inference for best linear approximations to set identified functions
Chandrasekhar, Arun; Chernozhukov, Victor; Molinari, … - 2012
region of the parameters of the best linear approximation is characterized via its support function, and limit theory is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009692055
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Testing for Jumps in a Discretely Observed Price Process with Endogenous Sampling Times
Li, Yifan; Nolte, Ingmar; Nolte (Lechner), Sandra; Yu, … - 2021
than other tests based on observations regularly sampled in calendar time with a similar level of sampling sparseness. Our …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013321639
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Stochastic billiards for sampling from the boundary of a convex set
Dieker, A. B.; Vempala, Santosh S. - In: Mathematics of operations research 40 (2015) 4, pp. 888-901
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011408940
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Improving MCMC using efficient importance sampling
Liesenfeld, Roman (contributor);  … - 2006
This paper develops a systematic Markov Chain Monte Carlo (MCMC) framework based upon Efficient Importance Sampling … solution. EIS is a simple, generic and yet accurate Monte-Carlo integration procedure based on sampling densities which are … MCMC components such as auxiliary sampling densities, normalizing constants and starting values. The potential of this …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003327173
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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung : Schätzung linearer (Panel-)Modelle auf Basis anonymisierter Daten
Ronning, Gerd - 2009
Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen von additiver und multiplikativer Überlagerung mit Messfehlern auf die Schätzung linearer Modelle. Dabei erfolgt diese Überlagerung geplant mit dem Ziel der Anonymsierung von Mikrodaten. Im Mittelpunkt steht die Überlagerung mittels einer (bimodalen)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003867598
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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung
Ronning, Gerd (contributor) - 2007
Diese Arbeit beschäftigt sich mit speziellen Aspekten der stochastischen Überlagerung, die als Anonymisierungsmethode zur Sicherstellung der faktischen Anonymität von Mikrodaten eingesetzt wird.2 Insbesondere soll der Zusammenhang zwischen der Überlagerung mittels einer Mischungsverteilung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480900