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Portfolio optimization with risk constraints
Gandy, Ralf - 2005
In dieser Arbeit setzen wir uns mit den Auswirkungen von Risikobeschränkungen auf das optimale Verhalten eines Investors auseinander, welcher versucht, den erwarteten Endnutzen zu einem festgelegten Zeitpunkt zu maximieren. Dazu kann er ein vorgegebenes Anfangsvermögen in einem Markt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009462193
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Approximating random variables by stochastic integrals
Schweizer, Martin - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000880244
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Diffusions, Markov processes, and martingales
Rogers, Leonard C. G.; Williams, David - 1979
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000342900
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Stochastic models for learning
Bush, Robert R.; Mosteller, Frederick - 1955
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000150480
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A test for independence of dichotomous stochastic variables distributed over a regular two-dimensional lattice
Schmidt, Joachim; Kuhbier, Peter - 1979
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000164560
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Bayesian representation of stochastic processes under learning : de Finetti revisited
Jackson, Matthew O.; Kalai, Ehud; Smorodinsky, Rann - 1998 - Rev
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Die Analyse des Zufallsgeschehens : mit 2 Tafeln
Brücker-Steinkuhl, Kurt - 1980
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Risk theory : the stochastic basis of insurance
Beard, Robert E.; Pentikäinen, Teivo; Pesonen, Erkki - 1984 - 3. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000020100
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Inequalities for the probability content of a rotated ellipse and related stochastic domination results
Mathew, Thomas; Nordström, Kenneth - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000954500
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Elementary calculus of financial mathematics
Roberts, A. J. - 2009
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