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Stochastic logistic model of the global financial leverage
Smirnov, Aleksandr D. - In: The B.E. journal of theoretical economics 18 (2018) 1, pp. 1-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011868998
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Optionspreistheorie bei vagen Daten
Korolev, Konstantin; Leifert, Kai D.; Rommelfanger, Heinrich - 1999
größenordnungsmäßig bekannten künftigen Aktienkurse. Es wird in dieser Arbeit zwischen der Optionspreistheorie und der Fuzzy Set Theorie …In der heutigen Theorie der Optionsbewertung wird davon ausgegangen, daß die Markterwartungen genau berechenbar sind … unscharfes Wissen über künftige Preisentwicklungen haben. Hierbei dient die Fuzzy Set Theorie zur Modellierung der nur …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010316280
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Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Wöster, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002006130
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Two-factor convertible bonds valuation using the method of characteristics/finite elements
Barone-Adesi, Giovanni; Bermudez, Ana; Hatgioannides, John - In: Journal of economic dynamics & control 27 (2003) 10, pp. 1801-1831
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001755431
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Bewertung von Wandelanleihen : eine Analyse unter Berücksichtigung von unsicheren Zinsen und Aktienkursen
Bohn, Andreas - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001652400
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Credit spreads with jump risks and stationary leverage ratio
Kim, Hwa-sung - In: Asia-Pacific journal of financial studies 39 (2010) 1, pp. 53-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009315272
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Dynamic optimal capital structure with regime switching
Elliott, Robert J.; Shen, Jia - In: Annals of finance 11 (2015) 2, pp. 199-220
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011376180
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Optimal capital structure with scale effects under spectrally negative Lévy models
Surya, Budhi Arta; Yamazaki, Kazutoshi - In: International journal of theoretical and applied finance 17 (2014) 2, pp. 1-31
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010363903
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The effect of stochastic interest rates on a firm's capital structure under a generalized model
Chang, Chuang-chang; Lin, Jun-Biao; Yang, Chun-Chieh - In: Review of quantitative finance and accounting 45 (2015) 4, pp. 695-719
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011532102
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Stochastic equity volatility and the capital structure of the firm
Bensoussan, Alain; Crouhy, Michel; Galai, Dan - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000907918