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Stochastic compactness of sample extremes

Haan, L. de; Ridder, G. - 1977

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Stochastic billiards for sampling from the boundary of a convex set

Dieker, A. B.; Vempala, Santosh S. - In: Mathematics of operations research 40 (2015) 4, pp. 888-901

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Improving MCMC using efficient importance sampling

Liesenfeld, Roman (contributor); … - 2006

This paper develops a systematic Markov Chain Monte Carlo (MCMC) framework based upon Efficient Importance Sampling … solution. EIS is a simple, generic and yet accurate Monte-Carlo integration procedure based on sampling densities which are … MCMC components such as auxiliary sampling densities, normalizing constants and starting values. The potential of this …

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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung : Schätzung linearer (Panel-)Modelle auf Basis anonymisierter Daten

Ronning, Gerd - 2009

Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen von additiver und multiplikativer Überlagerung mit Messfehlern auf die Schätzung linearer Modelle. Dabei erfolgt diese Überlagerung geplant mit dem Ziel der Anonymsierung von Mikrodaten. Im Mittelpunkt steht die Überlagerung mittels einer (bimodalen)...

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Lopez, Claude - In: Economics letters 104 (2009) 2, pp. 99-101

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Stochastische Überlagerung mit Hilfe der Mischungsverteilung

Ronning, Gerd (contributor) - 2007

Diese Arbeit beschäftigt sich mit speziellen Aspekten der stochastischen Überlagerung, die als Anonymisierungsmethode zur Sicherstellung der faktischen Anonymität von Mikrodaten eingesetzt wird.2 Insbesondere soll der Zusammenhang zwischen der Überlagerung mittels einer Mischungsverteilung...