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Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen : Eine empirische Untersuchung mit Hilfe des Bayesschen Strukturbruchmodells
Thies, Sven - 2018 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012522771
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Bayesian change point analysis of Bitcoin returns
Thies, Sven; Molnár, Peter - In: Finance research letters 27 (2018), pp. 223-227
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012006867