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Faktormodelle und Bewertung am deutschen Aktienmarkt
Sauer, Andreas - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891307
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Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen : Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt
Ulschmid, Christoph - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891941
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Intertemporal asset pricing : evidence from Germany ; 27 tables
Meyer, Bernd - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000672061
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Kapitalmarkttheorie und Aktienmarktanalyse
Peters, Hans-Walter - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000709378
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Liquidität und Bewertung : Messung und Management des Illiquiditätsabschlags am deutschen Aktienmarkt
Rojahn, Joachim - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003773154
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Das Capital Asset Pricing Model in Deutschland : univariate und multivariate Tests für den Kapitalmarkt
Warfsmann, Jürgen - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009700928
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One-factor-Garch models for German stocks : estimation and forecasting
Kaiser, Thomas - 1996
This paper presents theoretical models and their empirical results for the return and variance dynamics of German stocks. A factor structure is used in order to allow for a parsimonious modeling of the first two moments of returns. Dynamic factor models with GARCH dynamics (GARCH(1,1)-M,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010407100
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Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
Brannolte, Cord - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001714163
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Stock market overreaction and fundamental valuation : theory and empirical evidence
Külpmann, Mathias - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001607573