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Credit risk modelling and estimation via elliptical copulae

Schmidt, Rafael - In: Credit risk : measurement, evaluation and management ; …, (pp. 267-289). 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002002400

Tail dependence for elliptically contoured distributions

Schmidt, Rafael - In: Mathematical methods of operations research 55 (2002) 2, pp. 301-327

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001678026

Stochastic mortality models and securitization in life insurance

Gaißer, Sandra Caterina - 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014005909

Praktische Aspekte der Abbildung von Finanzprodukten im Rahmen des Liquiditätsrisikos

Sauerbier, Peter; Thomae, Holger; Wehn, Carsten - In: Handbuch Liquiditätsrisiko : Identifikation, Messung …, (pp. 77-120). 2008

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003644765

Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren

Wehn, Carsten - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280464

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung

Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2006 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003238699

Aspekte ökonomischer Kapitalsteuerungsmodelle zur Gewinnung angemessener Risikomesszahlen

Wehn, Carsten - In: Handbuch ökonomisches Kapitel, (pp. 215-243). 2008

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751760

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung

Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2014 - 2., überarb. und erw. Aufl.

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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis : regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Gruber, Walter (ed.); Martin, Marcus R. W. (contributor); … - 2010

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Modelling dynamic portfolio risk using risk drivers of elliptical processes

Schmidt, Rafael; Schmieder, Christian - 2007

The situation of a limited availability of historical data is frequently encountered in portfolio risk estimation, especially in credit risk estimation. This makes it, for example, difficult to find temporal structures with statistical significance in the data on the single asset level. By...

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