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Portfoliooptimierung

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 38 (2009) 5, pp. 679-687

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Finanzmarkteffizienz und Finanzmarktkrise

Seitz, Franz; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 39 (2010) 1, pp. 62-66

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Varianzquotiententests und Random Walk Verhalten internationaler Aktienmärkte

Auer, Benjamin R.; Schuster, Martin - In: Management review quarterly : systematic literature … 64 (2014) 2, pp. 73-100

Varianzquotiententests gehören mittlerweile zum "State of the Art" der empirischen Untersuchung von Aktienkursen auf Random Walk Verhalten. Dieser Artikel gibt einen kompakten Überblicküber diese Verfahren und geht insbesondere auch auf aktuelle Bootstrap-Entwicklungen auf diesem Gebiet ein....

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Can consumption-based asset pricing models using monetary conditioning variables explain the cross-section of German stock returns?

Auer, Benjamin R. - In: Applied economics 45 (2013) 25/27, pp. 3564-3573

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Justifying mean-variance portfolio selection when asset returns are skewed

Schuhmacher, Frank; Kohrs, Hendrik; Auer, Benjamin R. - In: Management science : journal of the Institute for … 67 (2021) 12, pp. 7812-7824

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Can habit formation under complete market integration explain the cross-section of international equity risk premia?

Auer, Benjamin R. - In: Review of financial economics : RFE 22 (2013) 2, pp. 61-67

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A note on empirical Sharpe ratio dynamics

Schuster, Martin; Auer, Benjamin R. - In: Economics letters 116 (2012) 1, pp. 124-128

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The low return distortion of the Sharpe ratio

Auer, Benjamin R. - In: Financial markets and portfolio management 27 (2013) 3, pp. 299-306

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Extreme value theory, asset ranking and threshold choice : a practical note on VaR estimation

Auer, Benjamin R. - In: Journal of risk 18 (2015/2016) 1, pp. 27-44

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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung

Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2020 - 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage

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