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Statistische Analyse des Zinsprozeßrisikos von Anleihen und zinsderivativen Wertpapieren
Freisleben, Bernd - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 2, pp. 245-272
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001248117
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Alternativer Risikotransfer von Katastrophenrisiken : die Rückversicherung mit Anleihen und börsengehandelten Optionen im Vergleich
Strube, Michaela - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001599479
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Absicherung von Wetterrisiken durch Temperatur-Anleihen : eine theoretische und empirische Analyse für deutsche Ernergieversorger
Vathje, Andrea - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001772903
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Optionsanleihen : eine empirische Untersuchung
Peterhans, Oswald - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000878527
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Optionsanleihen : eine empirische Untersuchung
Peterhans, Oswald - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699499
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Pricing derivative credit risk
Ammann, Manuel - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000994013
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Valuation of "capped" variable rate loan commitments
Chateau, Jean-Pierre D. - In: Journal of banking & finance 14 (1990) 4, pp. 717-728
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001096402
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Simple binomial processes as diffusion approximations in financial models
Nelson, Daniel B. - In: The review of financial studies 3 (1990) 3, pp. 393-430
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001105896
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An equilibrium debt option pricing model in discrete time
Maloney, Kevin J. - In: Journal of banking & finance 13 (1989) 3, pp. 421-442
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001071731