Narrow search
Showing 1 - 10 of 614,434
Cover Image
New no-arbitrage conditions and the term structure of interest rate futures
Miltersen, Kristian R.; Aase Nielsen, Jørgen; … - In: Annals of finance 2 (2006) 3, pp. 303-325
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003338003
Cover Image
Markovian defaultable HJM term structure models with unspanned stochastic volatility
Chiarella, Carl; Chege Maina, Samuel; Nikitopoulos, … - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008663092
Cover Image
Arbitrage-free affine models of the forward price of foreign currency
Durham, J. Benson - 2014
Forward foreign exchange contracts embed not only expected depreciation but also a sizable premium, which complicates inferences about anticipated returns. This study derives arbitrage-free affine forward currency models (AFCMs) with closed-form expressions for both unobservable variables. Model...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010393225
Cover Image
Gauß-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse
Madjlessi, Foruhar - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000964136
Cover Image
An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Term Structure Model with Stochastic Volatility for the Determination of Currency Risk Premia
Mouabbi, Sarah - 2015
Arbitrage-Free class of dynamic Nelson-Siegel term structure models with stochastic volatility to obtain the domestic and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013031582
Cover Image
Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
Cover Image
Die Zinsstrukturtheorie : eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003952238
Cover Image
Interest rate arbitrage with differential arbitrage opportunities
Natsis, Trifon - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000140355
Cover Image
The term structure of defaultable bond prices
Schönbucher, Philipp J. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000960002