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Long-run equilibrium relationship in the international stock market factor systems

Choi, Hyung-Suk - In: Zbornik radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci : časopis … 32 (2014) 1, pp. 101-119

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Testing integration between the major emerging markets

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Modelling long run comovements in equity markets : a flexible approach

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A note on cointegration methodology in studying stock markets integration

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Portuguese and Brazilian stock market integration : a non-linear and detrended approach

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Integration und Volatilität bei Emerging Markets

Herrmann, Frank - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration...