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Praktische Aspekte der Abbildung von Finanzprodukten im Rahmen des Liquiditätsrisikos
Sauerbier, Peter; Thomae, Holger; Wehn, Carsten - In: Handbuch Liquiditätsrisiko : Identifikation, Messung …, (pp. 77-120). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003644765
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Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren
Wehn, Carsten - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280464
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003238699
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Aspekte ökonomischer Kapitalsteuerungsmodelle zur Gewinnung angemessener Risikomesszahlen
Wehn, Carsten - In: Handbuch ökonomisches Kapitel, (pp. 215-243). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751760
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2014 - 2., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010342646
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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis : regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
Gruber, Walter (ed.); Martin, Marcus R. W. (contributor);  … - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008651356