Este documento presenta una aplicacion del metodo de Bell y Hillmer, basado en funciones de transferencia, para modelar las consecuencias de variaciones en los dias comerciales por mes, la influencia de la Semana Santa, y el empleo del analisis de observaciones atipicas, para detectar efectos...

In this paper we study the zero frequency spectral properties of fractionally cointegrated long memory processes and introduce a new frequency domain principal components estimator of the cointegration space and the factor loading matrix for the long memory factors. We find that for fractionally...