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Fractionally integrated models with ARCH errors
Hauser, Michael A.; Kunst, Robert M. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000882159
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Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Gogokhia, Lia - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003672746
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Value at Risk : Quantifizierung mit Hilfe von Hochfrequenzdaten
Kroedel, Matthias; Lister, Michael; Neukomm, Mark; … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851143
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
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Testing for foreign exchange market efficiency : a trivariate vector autoregressive approach
Shen, Chung-hua - In: Applied financial economics 7 (1997) 6, pp. 711-719
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001240747
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A nonparametric test for I(0)
Lobato, Ignacio N. - In: The review of economic studies 65 (1998) 3, pp. 475-495
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001244372
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Forecasting exchange rates using TSMARS
Gooijer, Jan G. de - In: Journal of international money and finance 17 (1998) 3, pp. 513-534
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001246594
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Prognosefehler eines realen Konjunkturmodells für die Schweiz
Niepelt, Dirk - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965888
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The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns
Din, Tarek Mohy el - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000968338