Grundlagen und Veränderungen im Strommarkt 2.0 -- Ansätze der simultanen Losgrößen- und Reihenfolgeplanung -- Mathematische Optimierungsmodelle zur energieorientierten Losgrößen- und Reihenfolgeplanung -- Fallstudienbasierte Anwendung und Validierung.

Intraday and high frequency time series are mostly defined by a non-continuous prices process. This paper introduces an integer based ARMA model found to be a better predictor for absolute intraday price changes than continuous time estimators (such as GARCH or multiplicative error models)....