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Informationseffizienz auf Kapitalmärkten : Konzepte und empirische Ergebnisse

Sapusek, Annemarie - 1998

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Price dynamics and market liquidity : an intraday event study on Euronext

Mazza, Paolo - In: The quarterly review of economics and finance : journal … 56 (2015), pp. 139-153

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Reexamining the impact of closing call auction on market quality : a natural experiment from the Shanghai stock exchange

Han, Qian; Zhao, Chengzhi; Chen, Jing; Guo, Qian - In: Pacific-Basin finance journal 74 (2022), pp. 1-20

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Predicting future price volatility : empirical evidence from an emerging limit order market

Jain, Pawan; Jiang, Christine X. - In: Pacific-Basin finance journal 27 (2014), pp. 72-93

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The behavior of high-frequency traders under different market stress scenarios

Megarbane, Nicolas; Saliba, Pamela; Lehalle, Charles-Albert - In: Market microstructure and liquidity 3 (2017) 3/4, pp. 1-54

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Liquidität am deutschen Kapitalmarkt : Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel

Gärtner, Christian (contributor) - 2007

Aufgrund der elektronischen Handelssysteme wird Kapitalmarktteilnehmern eine immer umfangreichere Menge an Informationen mit besserer Qualität und schnellerer Verfügbarkeit geboten. Die Liquidität der DAX-Aktien konzentriert sich daher weitgehend im Xetra. Für die Bestimmung der Liquidität...