Narrow search
Showing 1 - 10 of 5,960
Cover Image
Factor Models and the Shape of the Term Structure
Schlögl, Erik; Sommer, Daniel - 1997
The present paper analyses a broad range of one- and multifactor models of the term structure of interest rates. We assess the influence of the number of factors, mean reversion, and the factor probability distributions on the term structure shapes the models generate, and use spread options as...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005841339
Cover Image
Market Probability of Interest Rate Tick Movements
Liu, Anxin; Chen, Zhanyu; Zhang, Kai; Zhao, Hongbiao - 2022
This paper introduces a highly analytically tractable parametric model for modelling interest-rate tick movements and arbitrage-free pricing interest-rate options. We apply it to loan prime rates (LPR), the foremost benchmark interest rates that matter to almost all businesses and households in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013403332
Cover Image
The Random-Time Binomial Model
Leisen, Dietmar - 1997
In this paper we study Binomial Models with random time steps. We explain, how calculating values for European and American Call and Put options is straightforward for the Random-Time Binomial Model. We present the conditions to ensure weak-convergence to the Black-Scholes setup and convergence...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009138376
Cover Image
A Dynamic Equilibrium Q Probability Measure for Poisson Yield Spreads – Review of European Corporate Bonds
Thorp, John A - 2019
This paper presents a new model for term risk, yield curve, and credit risk in spreads in a unified approach. The originality lies in the structuring of the Poisson stochastic of risk in a form suitable for finding the differential equation for the yield curve and its spreads as the Poisson...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012871676
Cover Image
Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2020 - 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012227452
Cover Image
Wirtschaftsstatistik im Bachelor : Grundlagen und Datenanalyse
Akkerboom, Hans - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003449521
Cover Image
Wirtschaftsstatistik im Bachelor : Grundlagen und Datenanalyse
Akkerboom, Hans - 2010 - 2., überarbeitete Auflage
Dieses Buch vermittelt anschaulich und leicht verständlich die Grundlagen der Wirtschaftsstatistik (Mathematische … Voraussetzungen, Beschreibende und Schließende Statistik, Datenanalyse), die für empirische Aufgabenstellungen, Datenaufbereitung …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517063
Cover Image
Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : Eine anwendungsorientierte Einführung
Rottmann, Horst - 2010
Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler umfasst das gesamte statistische und ökonometrische … Hochschulen und Universitäten Die Autoren Prof. Dr. Horst Rottmann ist Professor für Statistik und Volkswirtschaft an der … Leipzig sowie Buchautor in den Bereichen Mathematik, Statistik und Buchführung. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517185
Cover Image
Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2015 - 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014008551
Cover Image
Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008665251