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In this research paper, I have applied various econometric time series and two machine learning models to forecast the daily data on the yield spread − the difference between the 10-year Treasury yields and the 3-month Treasury bills. First, I decomposed the yield curve into its principal...
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Das ifo Institut begleitet seit seiner Gründung im Jahr 1949 das aktuelle Wirtschaftsgeschehen durch seine regelmäßigen Konjunkturumfragen und Konjunkturprognosen. Im Jahr 2007 hat das ifo Institut zur methodischen Basis seiner Konjunkturforschung einen ersten Sammelband mit ausgewählten...
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In diesem Diskussionspapier wird ein Modell vorgestellt, das die jeweilige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den … 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes des Euro-Währungsgebietes ausmachen. Das Modell berücksichtigt länderspezifische … Anpassungsprozesse bei ökonomischen Schocks. Das Modell wird mit Bayesianischen Methoden geschätzt, und Prognosen zu unterschiedlichen …
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