Similar Search Results

The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets

Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873

Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen

Hafner, Michael - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002553526

Capital structure, output volatility and capital control in emerging markets

Hsu, Hsiao-tang - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003378964

Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to term structure of interest rates

Hong, Yongmiao; Li, Haitao - In: The review of financial studies 18 (2005) 1, pp. 37-84

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002646532

Nonparametric specification testing for continuous-time models with application to spot interest rates

Hong, Yongmiao; Li, Haitao - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001684716

Decision-making, uncertainty and the predictability of financial markets: essays on interest rates, crude oil prices and exchange rates

Kunze, Frederik - 2018

Es liegt in der Verantwortung von ökonomischen Entscheidungsträgern, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Finanzmarktunsicherheit kann ökonomische Aktivität negativ beeinflussen. In diesem Sinn können Prognosen theoretisch einen ökonomischen Mehrwert liefern. Diese kumulative...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012169117