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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten
Tolksdorf, Norbert - 2002
Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402080
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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten
Tolksdorf, Norbert - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001671445
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The idiosyncratic momentum anomaly
Blitz, David; Hanauer, Matthias; Vidojevic, Milan - In: International review of economics & finance : IREF 69 (2020), pp. 932-957
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012487461
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Market maturity and mispricing
Jacobs, Heiko - In: Journal of financial economics 122 (2016) 2, pp. 270-287
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011590903
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Enhanced momentum strategies
Hanauer, Matthias; Windmüller, Steffen - In: Journal of banking & finance 148 (2023), pp. 1-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014248250
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Momentum: what do we know 30 years after Jegadeesh and Titman's seminal paper?
Wiest, Tobias - In: Financial markets and portfolio management 37 (2023) 1, pp. 95-114
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014252609
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Isolating momentum crashes
Dierkes, Maik; Krupski, Jan - In: Journal of empirical finance 66 (2022), pp. 1-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013370567
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Taming momentum crashes
Bianchi, Daniele; De Polis, Andrea; Petrella, Ivan - 2024
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014529581
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The new finance : overreaction, complexity, and uniqueness
Haugen, Robert A. - 2004 - 3. ed.
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