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Spread ladder swaps : an analysis of controversial interest rate derivatives
Muck, Matthias - In: Financial markets and portfolio management 26 (2012) 2, pp. 269-289
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009553642
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Zinsstrukturmodelle: Hedging im Hull/White-Einfaktormodell in diskreter und stetiger Zeit
Muck, Matthias; Rudolf, Markus - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 6 (2004) 7/8, pp. 551-561
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002126452
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Improving discrete implementation of the hull and white two-factor model
Muck, Matthias; Rudolf, Markus - In: The journal of fixed income 14 (2005) 4, pp. 67-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002836177
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Bewertung von swaptions im Hull/White-Modell
Muck, Matthias; Rudolf, Markus - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 33 (2004) 4, pp. 211-216
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001986413