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Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Krämer, Walter - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001574290
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Statistische Besonderheiten von Finanzzeitreihen
Krämer, Walter - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 222 (2002) 2, pp. 210-229
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Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Krämer, Walter - 2000
Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten...
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Arbitrage valuation of variance forecasts with simulated options
Engle, Robert F. (contributor) - 1992 - Rev
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Arbitrage valuation of variance forecasts with simulated options
Engle, Robert F. (contributor) - In: Advances in futures and options research : a research annual 6 (1993), pp. 393-415
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Modelling financial time series
Taylor, Stephen J. - 1986
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Effectiveness of volatility models in option pricing : evidence from recent financial upheavals
Singh, Vipul Kumar - In: Journal of advances in management research : JAMR 10 (2013) 3, pp. 352-375
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Structural breaks, incomplete information and stock prices
Timmermann, Allan - 1998
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The aggregation of dynamic relationships caused by incomplete information
Thornton, Michael A. - In: Journal of econometrics 178 (2014) 1, pp. 342-351
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Incomplete and asymmetric information in asset pricing theory
Back, Kerry E. - In: Stochastic methods in finance : lectures given at the …, (pp. 1-25). 2004
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